위험과 보험의 단체성

① 동질의 위험에 처한 주사위의 면이 몇 개인가? 6면이다.
그러면 주사위를 수백번 던졌을 때, 1의 눈금이 나올 확률은 얼마인가?

수험생들의 아스라한 추억을 건드는 심도있는 문제로서 答은 6분의 1이다.
이렇게 쉽게 맞춘 저자에게 혹자들은 저자를 거의 천재적(?) 수준이라고 추측할 수 있을 지 모르겠다.

그런데 만약 주사위의 면이 12면인 주사위와 6면체인 주사위를 동시에 반복하여 던졌을 때도 확률을 6분의 1로 예측할 수 있겠는가?

저자도 모른다!

보험으로서의 담보할 위험이 되려면 예측 가능한 위험이라야 한다.
이를 위험의 동질성, 위험결합, 대수의 법칙의 적용 등으로 설명되기도 한다.

◈ 위험의 同質性이란?

앞에서 이미 답하였다.
6면체인 주사위만 던져야지, 12면체인 주사위를 같이 던진다면 6분의 1이라는 객관적인 확률의 추정치를 예상할 수가 없는 것이다.

마찬가지로 보험의 대상으로서의 Risk가 되려면 우선 담보하여야 할 위험이 동질성을 갖춰야 한다.

예컨데 자동차보험에서 자동차의 운행으로 인한 손인 (損因. 손실의 원인, 원천을 말한다.
본문에 상세히 설명함)을 담보하고 있는 상품은 자동차의 운행으로 인한 손인만을 대상으로 담보하여야 할 것이며, 화재보험에서는 부보 대상인 화재라는 손인 위험, 해상보험의 풍랑, 침몰 등의 손인 위험, 등 보험의 대상으로서의 위험이 동질성을 갖춰야 한다는 것이다.

만일, 보험의 대상으로서의 위험이 동질성을 갖추지 못하면 보험자의 위험결합 내지는 대수의 법칙을 적용할 수 없어서 보험의 대상으로서의 위험이 될 수 없다는 것이다.

◈ 대수법칙(law of large numbers)

어떤 일정의 행위를 계속, 반복적으로 행할 경우 그 행위의 결과가 객관적인 확률치로 추정가능한 법칙을 말한다. (주사위를 많이 던지면 던질수록 객관적인 추정치가 정확히 예상됨은 당연한 것)

◈ 위험결합, 대수의 법칙과 보험의 단체성

대수의 법칙은 보험자의 입장에서 보험의 전제조건으로서의 위험결합(risk pooling)기능을 하는 것이다.
다시 말하자면 보험회사는 동질적 위험에 처해 있는 다수의 위험단위(계약대상자. P)를 한 집단으로 하여 예정손해율을 추정하고 각 개인이 부담할 보험료를 산출하는 것이다.